Khi nào nên dùng bot trading và khi nào không

Câu hỏi khi nào nên dùng bot trading ít khi được trả lời thẳng, vì phần lớn nội dung về chủ đề này đến từ người bán bot. Bài này trả lời thẳng: bot mạnh ở đâu, yếu ở đâu, và bốn dấu hiệu cho thấy bạn chưa nên bắt đầu.

Điểm xuất phát cần nhớ từ bài đầu lộ trình: bot chỉ làm đúng điều bạn bảo. Nó không thông minh hơn bạn, chỉ kỷ luật hơn và nhanh hơn.

Bốn việc bot làm tốt hơn người

Giữ kỷ luật khi đang lỗ. Đây là lợi thế lớn nhất và ít được nói nhất. Sau ba lệnh thua liên tiếp, con người bắt đầu dời điểm dừng lỗ, vào lệnh lớn hơn để gỡ, hoặc bỏ qua tín hiệu vì "lần này khác". Bot không thấy khó chịu.

Điều này đặc biệt quan trọng với các chiến lược có tỷ lệ thắng thấp nhưng lệnh thắng lớn. Hình dạng phân phối lời lỗ của chúng khiến người giao dịch tay gần như chắc chắn phá hỏng — chốt lời sớm, để lỗ chạy dài, tức làm ngược lại đúng thứ tạo ra lợi nhuận.

Theo dõi nhiều thứ cùng lúc. Một người nhìn được vài mã. Bot theo dõi cả rổ, mọi khung thời gian, liên tục không chớp mắt.

Phản ứng nhanh. Với chiến lược trong phiên trên VN30F1M, khoảng cách vài giây giữa lúc điều kiện khớp và lúc lệnh vào sổ có thể là khác biệt giữa lãi và hoà.

Làm đúng phép tính mỗi lần. Tính khối lượng theo công thức rủi ro, kiểm tra giới hạn lỗ ngày, đối chiếu ký quỹ khả dụng — những việc này người ta làm đúng ở lệnh đầu và bắt đầu ước lượng bằng mắt ở lệnh thứ hai mươi.

Bốn việc bot làm tệ hơn người

Tình huống chưa từng gặp. Bot chỉ biết những gì bạn đã lập trình. Sàn thay đổi quy định, mã bị đưa vào diện cảnh báo, thị trường có sự kiện bất thường — con người nhận ra ngay là "hôm nay khác", bot thì cứ chạy theo quy tắc cũ.

Nhận biết bối cảnh. Một tin lớn vừa ra, một quy định mới vừa công bố. Người đọc được; bot chỉ thấy giá đang biến động mạnh và có thể hiểu đó là cơ hội.

Tự nghi ngờ. Con người có cảm giác "có gì đó sai" và dừng lại kiểm tra. Bot không có cơ chế đó trừ khi bạn viết ra — và viết ra thì nó thành một quy tắc cứng nữa, cũng có thể sai.

Thích ứng khi chế độ thị trường đổi. Chiến lược bám xu hướng kiếm tiền trong xu hướng và mất tiền đều đặn khi thị trường đi ngang. Người nhận ra sau vài tuần; bot chạy tiếp tới khi bạn tắt nó.

Bốn dấu hiệu bạn đã sẵn sàng

Bạn viết được quy tắc ra giấy bằng số. Không phải "mua khi thị trường mạnh" mà là một điều kiện cụ thể có ngưỡng cụ thể. Nếu chưa viết được ra giấy thì chắc chắn chưa viết được thành mã.

Bạn đã giao dịch tay theo quy tắc đó đủ lâu. Đủ để biết nó thua ở đâu, thua bao lâu, và cảm giác chịu chuỗi thua là thế nào. Tự động hoá một thứ bạn chưa hiểu chỉ là mất tiền nhanh hơn.

Bạn chấp nhận được chuỗi thua dài nhất trong lịch sử mô phỏng. Và nhân đôi nó lên, vì thực tế luôn tìm được cách tệ hơn quá khứ.

Bạn có thời gian cho phần vận hành. Viết bot chiếm khoảng ba phần mười công sức; bảy phần còn lại là kiểm định, chạy thử, xử lý sự cố và bảo trì.

Bốn dấu hiệu nên chờ

Bạn chưa có chiến lược, chỉ có ý muốn tự động hoá. Đây là trường hợp phổ biến nhất. Bot là công cụ thực thi, không phải nguồn sinh ra lợi thế.

Bạn định dùng bot để gỡ lại phần đã mất. Bot không quan tâm bạn đang lỗ bao nhiêu. Áp lực gỡ lỗ dẫn tới đặt khối lượng quá lớn, và khối lượng mới là thứ quyết định bạn sống sót.

Bạn tin vào một con số lợi nhuận mà chưa tự kiểm định. Dù con số đó từ đâu ra.

Vốn của bạn là tiền không được phép mất. Giai đoạn đầu vận hành bot luôn có lỗi, và lỗi thì tốn tiền.

Người hình dung làm bot là ngồi viết chiến lược thường bỏ cuộc ở tháng thứ hai, khi phát hiện phần lớn thời gian dành cho việc tìm hiểu vì sao lệnh bị từ chối lúc 13h47.

Bot hợp với chiến lược nào

Không phải chiến lược nào cũng đáng tự động hoá. Ba đặc điểm khiến một chiến lược hợp với bot:

Quy tắc rõ ràng, không phụ thuộc đánh giá chủ quan. Chiến lược cần đọc tin tức, đánh giá tin tốt xấu, hay nhìn đồ thị để "cảm nhận" thì rất khó chuyển sang mã.

Tần suất đủ cao để thống kê có nghĩa. Một chiến lược vào ba lệnh mỗi năm thì tự động hoá cũng được, nhưng bạn sẽ mất nhiều năm mới biết nó có hoạt động không.

Không nhạy cảm với độ trễ dưới mili giây. Cuộc đua tốc độ ở mức đó dành cho tổ chức có hạ tầng chuyên dụng. Chiến lược mà lợi thế biến mất khi chậm thêm vài trăm mili giây là chiến lược không nên chạy bằng hạ tầng cá nhân.

Bốn bước này không nhảy cóc được. Người bỏ qua bước hai — tự động hoá một chiến lược chưa từng giao dịch tay — thường phát hiện ra vấn đề sau khi đã mất tiền, và khi đó không phân biệt được lỗi nằm ở chiến lược hay ở phần lập trình.

Bot không sửa được chiến lược thua

Đây là hiểu nhầm tốn kém nhất, nên nói riêng.

Nếu quy tắc của bạn có kỳ vọng âm — tức là chạy dài sẽ lỗ — thì tự động hoá chỉ làm hai việc: thực thi nó nhiều lần hơn, và thực thi nó đều đặn hơn. Cả hai đều đẩy kết quả về đúng kỳ vọng âm đó nhanh hơn.

Phân phối này có tỷ lệ thắng trông không tệ, nhưng tâm lệch sang trái vạch hoà vốn — mỗi lệnh trung bình mất một ít. Giao dịch tay hai chục lệnh mỗi tháng thì mất từ từ và bạn còn thời gian nhận ra. Bot chạy hai trăm lệnh mỗi tháng thì kết cục tới sớm hơn mười lần. Hình minh hoạ cơ chế, không phải kết quả thật.

Vì thế bước kiểm định phải xong trước khi viết bot, không phải sau.

Nếu câu trả lời là chưa

Chưa sẵn sàng không có nghĩa là không làm gì. Ba việc làm được ngay và đều có ích kể cả sau này không dùng bot:

Viết quy tắc hiện tại của bạn ra giấy, bằng số, không dùng từ mơ hồ. Ghi nhật ký mọi lệnh kèm lý do vào và lý do ra. Và học đủ Python để lấy được dữ liệu giá rồi vẽ ra nhìn — chỉ riêng việc này đã đổi cách bạn nhìn thị trường.

Bài tiếp theo của lộ trình đi vào các loại bot phổ biến và loại nào hợp với thị trường Việt Nam.